Stock Et Options Graphiques

Où puis-je trouver des diagrammes d'options d'achat d'actions pour l'analyse technique Je suis relativement nouveau dans les options et ont été la recherche dans le Web pour les ressources pour m'aider à apprendre autant que je le peux. Une des choses que je n'arrive pas à trouver a été graphiques des prix des options. Y at-il un site que vous pouvez me diriger à ce qui fournit des options graphiques de prix Option Trading Answer La plupart des logiciels de cartographie montrera les prix des options. Il vous suffit de connaître le format requis. Certains fournisseurs citent mettre un 8220.8221 ou un 82208221 avant l'acromym de 5 lettres. La question la plus importante est la nature de votre question. Il n'y a pas beaucoup d'informations utiles dans un tableau d'options. Suivez le stock, pas l'option. Le mouvement des cours des actions est riche en liquidités et en informations. Les indicateurs techniques et les études d'analyse technique sont valables. Les options sont très mal liquides et les cartes comportent de grandes lacunes. Les graphiques d'options seulement, je regarde graphique la volatilité implicite. Ils me permettent de mesurer le prix relatif des options. Je sais optionsXpress offre cela dans leur paltform. Si vous connaissez une ressource gratuite pour la volatilité implicite de l'option de cartographie, veuillez partager. Option Trading Commentaires Sur 0720, Hartwin Rill a déclaré: Il n'y a pas beaucoup d'informations utiles dans une option chart8221. Je ne suis pas d'accord. Pour mesurer ou estimer le mouvement possible d'une option, je dois connaître les mouvements d'options des jours précédents ou des mois en regard du stock sous-jacent. Ainsi, je peux mieux calculer le point d'entrée ou de sortie de mon option pour générer un retour satisfaisant. Merci pour le commentaire. Je ne sais pas comment vous pouvez trouver de la valeur dans un tableau plein de trous. Beaucoup d'options de commerce de don8217t pendant des heures ou dans certains cas jours. Si vous essayez de mesurer le mouvement futur des prix, vous devriez utiliser le 8220greeks8221 pour vous guider. Connaissez-vous le delta et le gamma Il existe de nombreux logiciels qui vous permettront d'effectuer une analyse de scénarios. Le 0722, Jeff Brook a dit: Toujours vérifier les cartes IV avant d'acheter toute option IMO Je suis d'accord. Vous n'avez pas besoin de tous les modèles de prix sophistiqués. Tout ce que vous avez besoin est une comparaison relative. Sur 1111, Ruffcut a dit: J'utilise bigcharts. Com et utiliser un signe au milieu du symbole de la chaîne, comme catmz. Si l'option est enuff liquide comme aapl etc, alors vous pouvez voir quelques tendances. BUt, il est parfois juste un rapide aperçu des effets de la IV et le sous-jacent ensemble. Une chaîne pourrait échanger pendant des semaines à 25 dollars et puis devenir fou, haut et bas entre 100 et 300 dollars. Il peut donner un peu d'arrière-plan dans ce que vous pourriez acheter Sur 0326, Karma a dit: Se demandant si les experts d'option peuvent répondre à ma question. I8217m jouer un stock qui je crois va augmenter rapidement donc j'ai acheté des appels simples sur elle. Le problème est que je veux protéger mes bénéfices sans être whipsawed quand I8217m à venir. Devrais-je utiliser un arrêt de fuite, ou un ordre contingent (basé sur le prix cible de mon stock) pour vendre mes options. Je sais qu'avec les arrêts à la traîne, il est difficile de déterminer le pourcentage de renflouement car ils sont nombreux variables impliquées et la chance d'être whipsawed est élevé. Il est apprécié si quelqu'un a quelques réflexions à ce sujet. TY I affichera une réponse dans le QAsection ce soir. Il sera intitulé, 8220Option Trading Whipsaw - Comment puis-je sortir et éviter It8221 Merci pour la grande question. Le 0731, Stock Forum a déclaré: Plus important qu'un tableau des prix des options est un graphique de la volatilité des options. Ivolatilité peut fournir cela. Je suis complètement d'accord. Merci pour le post. Sur 0903, Joan a dit: Est-ce bien écrit. Positif est certainement court, mais lire sur une respiration. Tnx Sur 0226, Mike J. a dit: Je crois Yahoo finance a des graphiques des stocks d'options. Sinon, tous les paquets de paie comme esignal ont des diagrammes d'options. Le problème avec les options est que beaucoup de liquide aren8217t, donc il isn8217t beaucoup à voir sur le graphique. --- Mike J. On 1023, Lewis a dit: TOS a IV et HV graphiques qui pourraient être superposés pour la comparaison, mais ils ont regardé tout à fait différente de ceux trouvés à ivolatilité. Est-ce que quelqu'un sait si il ya des paramètres qui peuvent être définis sur TOS pour refléter exactement les mêmes que ceux dans iVolatility Si cela peut être fait, le temps nécessaire pour vérifier IV sur chaque candidat possible peut être réduit de manière significative. Sur 0619, le bijou de la mode a dit: J'ai découvert après 15 ans de négociation d'options, que plus de cloches et de whislels que vous utilisez, plus vous perdez vous concentrer. Sur 0101, David a dit: Bien qu'il soit vrai que la cartographie de toute option peut laisser de grands écarts, c'est l'histoire des options de trading particulier qui est important8230 qui est ce que je crois était la vraie raison pour laquelle Pete voulait diagrammes option. Bien que regarder le Delta donne une référence pour la performance par rapport au stock sous-jacent, il ne nous dit pas ce que la performance historique. En réalité, le Delta n'a pas besoin d'être considéré comme beaucoup étant que plus l'argent que vous allez plus proche de 1,00 (ou -1,00 pour Puts) vous obtenez (ce qui signifie que le plus proche du prix de l'action sera l'option). Cependant, cela ne me dit rien de la valeur historique qui est importante dans la projection de valeur future. J'ai fait une erreur horrible une fois en achetant un put dont le stock tomberait constamment sur la date ex-dividende de it8217s. Bien sûr, le stock a chuté de 3 à droite au moment prévu. Mais voilà, mes mises, au lieu d'augmenter en valeur, ont été coupées en deux. Plus tard j'ai vu que le delta était à 0.5, manière au bas pour la stabilité. Néanmoins, si j'avais eu accès à l'information historique de la performance Puts (par rapport au prix de l'action), je n'aurais jamais acheté les Puts. Ainsi, toute information sur la façon dont nous pourrions obtenir une cale de telles données serait grandement appréciée. Sur 0411, Brad a dit: J'ai un appel vertical d'avril diffusé sur GOOG qui est structuré comme ceci: Acheté 610 Appel d'avril à 23.47 Vendu 615 Avril Appelez à 20.87 Si je vends le 610 Appel d'avril que j'ai acheté, en supposant que n'importe qui l'achèterait à Le prix de cotation de 3,40 aujourd'hui, est mon exposition limitée à remplir le 615 Appel d'avril J'ai vendu si et seulement si GOOG ferme au-dessus du prix d'appel de 615 plus le coût du commerce d'options Je voudrais récupérer une partie de ma perte, mais ne veulent pas Pour m'exposer à des risques énormes sur la jambe que j'ai vendue Si vous vendez votre appel long, vous serez nu les appels GOOG 615 - la position la plus risquée option sous le soleil. Sauf si vous êtes un investisseur qualifié (1 million liquid net worth) et ont une vaste expérience option, votre société de courtage ne vous laissera même pas la jambe. L'exigence de marge serait à elle seule supérieure à 100k sur la position d'appel à court terme. Si le stock rallie à 700 après les gains en 2 jours, vous perdrez 85 000 sur cet appel nu Il n'obtient pas plus risqué. Vous devez fermer la position et prendre vos morceaux si vous voulez sauver quelque chose ou rouler les dés et l'espoir d'un grand nombre. Dans le deuxième scénario, les options vont à 0 pendant la nuit si le stock tombe et vous perdrez la totalité 2.60 débit que vous avez payé pour la propagation. Sur 0412, Brad a dit: Merci Pete, c'est ce que je pensais, mais voulait être sûr. 2.60.fundamental finance Sur la deuxième rangée du tableau, les trois scénarios de la valeur de l'actif sont donnés: la valeur de l'actif peut être inférieure au prix d'exercice, égal au prix d'exercice, ou plus Que le prix strice. La ligne suivante indique la valeur de l'option d'appel pour chaque scénario. Si la valeur de l'actif est inférieure ou égale au prix d'exercice, alors l'option d'achat est sans valeur, cependant, si la valeur de l'actif est supérieure au prix d'exercice, l'option d'achat peut être utilisée pour générer un bénéfice de S-X. La ligne suivante montre le coût de la prime à chaque scénario - puisque nous sommes long sur l'option, la prime est un certain nombre négatif (tout ce qui a été payé pour acheter l'option). La dernière ligne est simplement un total des deux lignes au-dessus. Vous pouvez voir qu'un profit est réalisé seulement si SX et S (XC). Pour faire le graphique, nous devons d'abord tracer le prix d'exercice sur l'axe des x. Ceci est représenté par un X. La ligne bleue représente le gain de l'option d'achat. Si S est inférieur à X, le résultat de l'option est 0, donc il suivra l'axe des abscisses. Après avoir atteint le prix d'exercice, le gain de l'option est S-X, donc la ligne augmentera à un angle de 45 degrés (si les nombres sont espacés les mêmes sur les deux axes). La ligne verte représente le bénéfice d'excersizing l'option d'appel. Il est parallèle à la ligne de paiement, mais comme il prend en compte le prix payé pour la prime (le coût de l'option d'achat), il sera bien inférieur à la ligne de paiement. Peut-être un exemple serait utile: Supposons que vous achetez une option d'achat pour ABC stock X (prix d'exercice): 52 Premium (coût de l'option): 16 À l'échéance de l'option Ainsi, branchez certaines valeurs pour le stock ABC à maturité, Ce que vous auriez gagné: ABC Stock Value: Le graphe ressemblerait à ceci: Maintenant que weve a obtenu le premier tableau hors du chemin, nous pouvons déplacer un peu plus vite et montrer quelques autres diagrammes. Short a Call Now voyez bien ce qui se passe quand vous Short un appel (vendre une option d'appel). Depuis que vous écrivez l'option, vous obtenez de percevoir la prime. Youll seulement finissent par perdre de l'argent si la valeur de l'actif sous-jacent augmente trop puisque vous serez forcé de vendre l'actif à un prix d'exercice inférieur à la valeur marchande. Heres notre table astucieuse: à l'échéance de l'option Le graphique n'a pas vraiment besoin d'une courbe de rétribution puisque vous n'êtes pas celui qui détient l'option d'achat. Le bénéfice se maintiendra stable à la prime jusqu'à ce qu'il atteigne le prix d'exercice, à quel point chaque dollar des gains de l'actif est un dollar que vous perdrez. Long a Put L'achat d'une option de vente vous donne le droit de vendre l'actif sous-jacent au prix d'exercice. Lorsque vous avez mis un put (buy a put), vous profiterez seulement si le prix de l'actif sous-jacent diminue. Commençons par la mise en place de la table cette fois bien utiliser p comme le prix de la prime: à l'échéance de l'option Vous pouvez voir à partir du tableau que, pour l'option de retourner un bénéfice, le prix d'exercice doit être supérieur au prix des actifs Plus la prime (XS p). Cela est logique - l'option ne donnera un gain que si l'actif est inférieur au prix d'exercice. Le gain moins la prime sera votre profit. Le graphique ressemble au graphique Long a Call, sauf qu'il est verticalement inversé au prix d'exercice. Short a Put Notre dernier tableau d'options simple mais utile montre ce qui se passe quand on court un put (vendre un put). Puisque vous êtes l'auteur de la mise dans ce cas, vous êtes le plus heureux lorsque la valeur des actifs ne tombe pas en dessous du prix d'exercice. À l'échéance de l'option Voici le tableau. Encore une fois, puisque vous ne détenez pas l'option weve inclus seulement une ligne de profit et non une ligne de paiement. Maintenant que vous avez vu les quatre types de base de graphiques d'options, nous pouvons faire quelque chose thats beaucoup plus fantaisie et comprendre les stratégies de négociation d'option qui sont un peu plus délicate.